Windows Server 2012にWebClientサービスを導入するには「デスクトップエクスペリエンス」機能を有効にする必要があります。

「サーバーマネージャー」を開いて「役割と機能の追加」をクリックします。
サーバーマネージャー

「次へ」をクリックします。
開始する前に

「役割ベースまたは機能ベースのインストール」にチェックをして、「次へ」をクリックします。
インストールの種類

「機能」を選択して「デスクトップエクスペリエンス」にチェックを入れます。
役割と機能の追加ウィザード

「機能の追加」をクリックします。
役割と機能の追加ウィザード2

「次へ」をクリックします。
役割と機能の追加ウィザード3

「次へ」をクリックします。
役割と機能の追加ウィザード4

機能のインストールが完了するまで待ちます。
サーバーの再起動が必要です。
機能のインストール

[Ctrl]+[Shift]+[ESC]を順に同時に押して「タスクマネージャー」を起動して「サービス」タブに切り替えて「サービス管理ツールを開く」をクリックします。
タスクマネージャーのサービスタブ

サービス画面にて、「WebClient」を右クリックして「実行」します。

以上の作業で、Windows Server 2012からWebClientにて外部サーバーのWebDAV接続が可能になります。

webclient